Тест LLM: выбор торговых направлений на уровне случайности, убытки от комиссий превысили потери от прогнозов

Автор протестировал работу Claude через MCP-интерфейс на рынке перпетуальных фьючерсов в течение трёх недель. Модель показала результат 50/48 побед и поражений, что подтверждает отсутствие у LLM альфы в ликвидных рынках. Главный вывод: проблема не в качестве предсказаний, а в дисциплине оборота — модель склонна к избыточным сделкам, из-за чего комиссии съедают прибыль в 2.5 раза сильнее, чем убытки от неверных прогнозов.